くうとマイルはお母さんと親父の鎹 (かすがい)

子育ても終了、仕事もピークアウト。これからの夫婦円満とボケ防止のためにのんびりと陸マイル活動をスタート。





【株式投資】東京、昨日急落もNY踏ん張り、反発へ。しかし、当面は半身に構えたポジション運営を

おはようございます、くうの親父です。

東京都ホストクラスターは連日の50人近くの感染者数に。

ホストクラブの従業員全てにPCR検査したから多くなったと小池さん。

19日の休業要請解除は変わらずにと。

選挙に向けて無理を強行的です。

それ以上に問題なのはお客の方の足取りが掴めていないとのこと。

多くはキャバ嬢かと思われ、その先には一般人がいるはずです。

やばいです。

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海外オーバーナイト注文動向

SELL642億円BUY493億円

売り越し継続、ボリュームは増加

 

国内、外資系証券会社12社の海外からのオーバーナイトオーダーを独自に集計したものです。ただ、どの程度まで報告を受けた数字が正確かはわかりませんのでご参考程度でお

願いします。

 

15日のNY市場

NYダウ 25763.16ドル △157.62ドル(△0.62%)

S&P500 3066.59 △25.28(△0.83%)

NASDAQ 9726.02 △137.12(△1.43%)

SOX 1931.01 △27.17(△1.43%)

VIX 34.40 ▼1.69(▼4.68%)

CME225 21910円(理論価格比 △450円)

米国10年国債 0.722% △0.018%

ドル/円 107.40円(東京比 △0.05円)

WTI  37.12ドル △0.86ドル(△2.37%)

 

【NYダウ】

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(出所 Bloomberg

 

NASDAQ

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(出所 Bloomberg)

 

FRB金融政策評価で第2波懸念を押し切り続伸

米株式相場は続伸した。

FRBが個別企業の社債の購入を開始すると発表し、積極的な景気支援を好感した買いが入った。

朝方には新型コロナウイルスの感染第2波への懸念から急落する場面もあったが、午後に上昇に転じた。

FRBが午後に流通市場で社債を購入する制度「セカンダリーマーケット・コーポレートクレジットファシリティー」を通じた社債の買い取りを始めると発表した。同制度を通じて社債ETFの購入は実施していた。社債購入は想定されていたが、発表資料で幅広い銘柄を購入する方針を示したことから「購入規模や対象が広がる可能性がある」(インバーネス・カウンシルのティム・グリスキー氏)との受け止められた。

FRBは同時に中小・中堅企業向けの「メインストリート融資制度」を通じ、資本市場で資金を調達できない企業向けの融資も開始したと発表した。米企業への資金支援を通じて米経済を支える姿勢を改めて示し、好感した買いでダウ平均は一時280ドルあまり上昇した。

航空・防衛のレイセオン・テクノロジーズ(+2.56%)や工業製品・事務用品のスリーエム(+1.84%)など景気敏感株の一角が買われた。

ボーイング(+0.75%)やウォルト・ディズニー(+1.37%)、ゴールドマン・サックス(+0.96%)などの金融株も上げて終えた。

アップル(+1.23%)など主要ハイテク株にも買いが向かった。

新型コロナの感染第2波への懸念から売りが先行し、ダウ平均は寄り付き直後には760ドルあまり下げる場面があった。

感染が収束したとみられていた中国の北京で新規感染者数が増加した。

米国では経済再開で先行したフロリダ州カリフォルニア州で感染増が顕著になり、テキサス州では1日当たりの入院患者が過去最高になった。

新型コロナの感染拡大リスクが意識され、巣ごもり消費銘柄とされるネットフリックス(+1.77%)やアマゾン・ドット・コム(+1.08%)などが買われた。

第2波懸念をFRBが押し切った格好だから不安定な状況は続きそうだね

 

先週金曜日の復習

3日連続は実現しなかった日銀のETF買入であったが、6月11日の買入れは19営業日ぶりであった。

6月に入ってから初めての買入れであったことから、指数別の買入れ額及び比率や、個別の数値なども確認出来た。そこで、今日はこれらをお伝えしよう。

6月の買入れ額は1001億円であったが、引け後のクロス取引のデータから、TOPIX連動ETFを867.4億円(全体に対する比率は86.6%)、日経平均連動ETFは118.6億円(同11.8%)、JPX日経400連動ETFを15.4億円(同1.5%)の買入れであったことが確認された。

5月の買入れと比べ、全体は4.10億円減ったがTOPIX連動の買入れは4.78億円増加している。その分日経平均連動が8.28億円、JPX日経400連動が0.59億円それぞれ減ってしまった。

個別で見ると、買入対象22銘柄のうち、買入が増えた銘柄は5銘柄で残りの17銘柄は買入金額が減っている。

買入が増えた5銘柄のうち、大和と野村のTOPIX連動ETFの買入れが、それぞれ13億円と30億円と大きく増加したのが目を引いた。当該ETFは5月の買入れルール変更に伴い日銀による買入金額が大きく減っていたが、5月半ば以降発行口数が目立って増加していた。

口数増加が投資家によるものかは定かではないが、日銀以外の投資家による保有が増えれば日銀による買入が増えるという新しいルールに則り、買入金額が増えたということである。

 

先週金曜日のレバ系ETFにおけるポジション調整の復習。

日銀によるETF買入が入らなかったこともあって後場日経平均株価は急落したが、口数増減を無視し、あくまでもポジション調整だけに絞ってどれだけ売りが出たか計算してみよう。

今日の日経平均株価の下落率は3.47%。これを12日の計算式に当て嵌めると、レバレッジETF分で3.60%分、ダブルインバースETFだと10.79%分の先物売りを出さなければいけないこととなる。

取引所が今朝発表した、レバレッジETF先物保有枚数は22174枚なので、3.60%分は798枚に相当。ダブルインバースETFは29728枚の売りなので、10.79%は3208枚である。

合わせると4006枚となり、後場の下げにかなり大きな影響となった可能性があるのだ。

本当に引け近辺の先物の動きは異常だね

 

親父の見通し 

昨日はCTAと思われる売りで予期せぬ急落となりましたが、ダウ700ドル安が前提でしたので反発。

何だった感が強いですが、先週までとは違って大きくぶれやすくなっていますのでフルフルのポジションにはしばらくはしない方が得策かと。

具体的には下押ししたときに向かえるポジション運営です。そういう中ではやはり、昨日の6967新光電工のように業績良好銘柄が選考されると思われます。

業績予想を出していない企業も1Q発表時には少なくとも中間予想は出してくるから、業績をみたいね

 

相場の格言  

株は上げ下げ最後のところでは、止めようとしても止められない

株は売り方と買い方の戦い、という側面を持っています。
とくに信用取引では、取組が拮抗するほど、売り方、買い方とも互いに建玉の利益拡大化と実現化を狙って戦いは激しいものとなります。
これは、戦国時代の戦いのように、戦の最終局面では敵の本陣に迫り、相手側も必至で守ろうとするので雌雄を決する非常に激しい戦いとなり、その段階ではもはや戦いを止めることはできないからです。
今では、仕手的な動きは規制されて、いきつくところまで行くような相場は少なくなりましたが、それでも2000年のIT相場は誰も止められないほどの熱狂相場だったといえます。

ここ元のバリュー株と先物の買い戻しがこんな状態だったのかな

 

今日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。  

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